Portfolio Research
资产组合回测
先识别资产之间的相关性，再按目标权重构建组合，检验不同再平衡方式下的长期收益与风险。
相关性使用共同交易日的日对数收益计算；回测结果取决于标的、区间、权重和再平衡方式。查看完整方法
构建组合
选择 2～5 个标的，目标权重合计为 100%。
0/5 已选
权重合计 0.00%
回测参数
时间范围
相关性观察频率
日度适合看短期波动同步性；组合回测始终使用日度数据。
再平衡
从实际回测起点计算周期，在到期后的首个共同交易日恢复目标权重。
正在读取标的列表...
Components
成分资产走势对比
净值按区间起点归一化为 100。
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请选择至少 2 个标的。
Diversification
相关性矩阵
收益相关性按当前时间范围内的日对数收益计算。
滚动相关性
滚动相关性按所选窗口逐段计算两个标的的收益相关性。数值接近 1 表示同向程度高，接近 -1 表示反向程度高，接近 0 表示线性关系弱；窗口越短越敏感，窗口越长越平滑。
点击相关性矩阵中的标的组合，查看历史相关性变化。
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点击相关性矩阵中的下三角单元格查看滚动相关性。
Long Horizon
组合长期表现
本组合与基准均从 0% 累计收益开始。
实际回测区间
-
配置组合后开始回测。
长期投资统计
收益与风险使用同一实际回测区间；夏普率的无风险收益率按 0 计算。
等待回测结果。